LazyPortfolioETFというサイトにはオリジナルのAll Weather Portfolioに加えて、「All Weather Portfolio with Bitcoin」や「All Weather Portfolio 2x Leveraged」が紹介されています。
下記のPortfolio1が通常のAll Weather Portfolio、Portfolio2がAll Weather Portfolio 2x Leverage、Portfolio3は米国株100%です。
過去10年
Portfolio3:米国株100%の成績が一番いいですね。Sharpe Ratioも一番高いです。
2011年から2018年
コロナ後の金融緩和による米国株の爆発的上昇の影響を除くため、2011年から2018年にしてみました。
Portfolio2:All Weather Portfolio 2x Leveraged の動きは、Portfolio3:米国株100%に似ていますね。
コロナショック前後
コロナショック前後を調べてみます。
Portfolio1:All Weather Portfolioほどではありませんが、Portfolio2:All Weather Portfolio 2x Leverageも下落局面に強いんですね。
経費率
経費率はレバレッジかけているとずいぶんと高くなりますね。
一定金額以上ですとInteractiveBrokes証券で借り入れるという手もありますね。
経費率が高いので、私はやめておきます。
●All Weather Portfolio
VTI 0.03%
TLT 0.15%
IEI 0.15%
GLD 0.40%
GSG 0.75%
●All Weather Portfolio 2x Leverage
SSO 0.90%
UBT 0.95%
UST 0.95%
UGL 0.95%
DIG 0.95%
(2022/01/08)